申萬菱信旗下一分級基金跌近閥值 A份額本金或受損

　　中國網財經5月17日訊 5月以來股市加劇震蕩，市場上多只分級基金凈值跌幅加大，逼近閥值。

　　今日(17日)，申萬菱信深證成指分級證券投資基金A類份額和B類份額發佈風險提示公告，因申萬進取份額的基金份額凈值大幅下跌至0.1000元閥值，該基金申萬收益份額(A份額)和申萬進取份額(B份額)收益都將受損。

　　截至5月16日，申萬進取凈值為0.1430元，若申萬進取份額凈值繼續下跌，將觸發0.1000元閥值。

　　根據合同約定，申萬菱信深證成指分級證券投資基金的B類份額最高杠桿將擴大至11倍左右，投資者面臨風險加大，A類份額不僅無法取得應得收益，本金也將受損。該基金場外持有本基金之基礎份額的投資者不受極端情況的影響。

　　中國網財經記者打開申萬菱信基金官方網站首頁，發行網站將旗下兩類基金最新公告放在了首要位置，向投資者提示風險。

　　據公告顯示，申萬菱信深證成指分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申萬進取份額的基金份額凈值按照正常情況下的原則計算跌破0.1000元的當日為極端情況發生日，本基金將在極端情況發生日及之後採用極端情況下的基金份額凈值計算原則對申萬收益份額(場內簡稱“深成指A”，交易代碼：150022)與申萬進取份額(場內簡稱“深成指B”，交易代碼：150023)的基金份額凈值進行計算。

　　公告顯示，在申萬進取份額的基金份額凈值大幅下跌至0.1000元閥值的過程中，申萬進取份額杠桿逐漸增大。當申萬進取份額凈值跌至0.1000元附近時，最高凈值杠桿率可能達到11倍左右，其二級市場交易價格可能發生較大波動，參與二級市場交易的投資人面臨一定風險。

　　其中申萬收益份額持有人將承擔比原來更多的投資風險，可能暫時面臨無法取得約定應得收益乃至投資本金受損的風險。

　　此外，申萬進取份額表現為高風險、高收益的特徵，但在本基金髮生極端情況後，申萬進取份額將與申萬收益份額各負盈虧，申萬進取份額的杠桿特性會暫時消失。

　　以下為公告全文：

　　根據《申萬菱信深證成指分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，申萬菱信深證成指分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申萬進取份額的基金份額凈值按照正常情況下的原則計算跌破0.1000元的當日為極端情況發生日，本基金將在極端情況發生日及之後採用極端情況下的基金份額凈值計算原則對申萬收益份額(場內簡稱“深成指A”，交易代碼：150022)與申萬進取份額(場內簡稱“深成指B”，交易代碼：150023)的基金份額凈值進行計算。

　　一、風險提示

　　由於近期A股市場波動較大，截止2016年5月16日，申萬進取份額的基金份額凈值接近極端情況發生時的閥值，本公司提請場內持有申萬收益份額及申萬進取份額的投資者可能面臨的下跌風險：

　　1、在申萬進取份額的基金份額凈值大幅下跌至0.1000元閥值的過程中，申萬進取份額杠桿逐漸增大。當申萬進取份額凈值跌至0.1000元附近時，最高凈值杠桿率可能達到11倍左右，其二級市場交易價格可能發生較大波動，參與二級市場交易的投資人面臨一定風險。

　　2、本基金申萬收益份額表現為低風險、收益相對穩定的特徵，但在本基金髮生極端情況後(即申萬進取份額凈值下跌至0.1000元以下時)，申萬收益份額將暫時與申萬進取份額同比例承擔基金凈值變化，各負盈虧，申萬收益份額持有人將承擔比原來更多的投資風險，可能暫時面臨無法取得約定應得收益乃至投資本金受損的風險。

　　3、本基金申萬進取份額表現為高風險、高收益的特徵，但在本基金髮生極端情況後，申萬進取份額將與申萬收益份額各負盈虧，申萬進取份額的杠桿特性會暫時消失。

　　4、由於申萬收益份額、申萬進取份額極端情況發生前可能存在折溢價交易情形，極端情況發生後，申萬收益份額、申萬進取份額的折溢價率可能發生較大變化。

　　對於場外持有本基金之基礎份額的投資者不受極端情況的影響。

　　若本基金髮生上述極端情況情形，本基金管理人將根據本基金基金合同的相關規定辦理相關業務。敬請投資者予以關注。

　　二、重要提示

　　1、投資者若希望了解本基金申萬收益份額與申萬進取份額基金份額凈值計算詳情, 請登陸本公司網站：www.swsmu.com 查閱本基金基金合同及招募説明書或者撥打本公司客服電話：400-880-8588(免長途話費)或021-962299。

　　2、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募説明書等相關文件。

　　特此公告。

　　申萬菱信基金管理有限公司

　　2016年5月17日