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中證協:中信證券互換業務虛增上萬億

  • 發佈時間:2015-11-26 02:32:23  來源:新京報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  新京報訊 (記者李蕾)中國證券業協會11月25日公佈的場外證券業務開展情況報告顯示,中信證券自2015年4月至9月報送的場外衍生品月報數據出現重大誤差,造成累計虛增互換業務規模1.06萬億。中證協稱,正在進一步調查核實。對此,中信證券回應新京報記者稱,出現問題是因為公司系統升級造成對外報送個別資訊錯誤。

  虛增業務規模還是報送數據錯誤?

  中國證券業協會昨日公佈場外證券業務開展情況報告稱,10月,中證協發現中信證券自2015年4月至9月報送的場外衍生品月報數據出現重大誤差,造成其間公司各月互換業務新增規模及終止規模同時虛增,累計虛增額達1.06萬億,但未對每月存量規模造成影響。

  該誤差影響範圍包括2015年4月至9月各期《證券公司場外業務數據統計報表》中互換業務月度新增、終止及年度累計規模,相關數據已經在最新報告中進行了修正。中證協表示,正在進一步調查核實,發現違規情況將視情節相應採取自律管理措施。

  針對互換業務虛增萬億,中信證券相關負責人回應新京報記者時表示,出現相關問題是因為公司系統升級造成了對外報送個別資訊的錯誤,主要涉及互換業務2015年4月-9月新增規模和終止規模的數據錯誤,但存量規模數據是正確的。

  上述負責人稱,公司在發現相關問題後,已于2015年11月初進行了數據更正。公司互換業務規模不超過人民幣400億元。

  財新網援引市場分析人士稱,虛增業務規模可能是資金做了其他用途,為了掩蓋資金的真實去處。不過,一位券商人士向新京報記者表示,目前券商流程相對比較規範,從風控體系和資金劃轉體系來看,這種情況可能性不大。“用這種方法掩蓋資金去向太傻了,最有可能的情況是報送數據錯誤。”上述券商人士説。

  今年4-9月與救市時間有重合,中信證券今年下半年多位高管被調查,由此引來市場人士頗多猜測。不過目前尚沒有證據顯示兩者之間存在聯繫。

  互換業務杠桿可達3-5倍

  互換業務是指客戶與證券公司根據協議約定,在未來某一期限內針對特定股票的收益變現與固定利率進行現金交換,是一種權益衍生工具交易形式,是在場外協約成交。包括股票收益和固定利率互換,固定利率和股票收益互換以及股票收益和股票收益互換。

  “舉個例子,在一定的擔保比例下,證券公司為客戶提供融資並買入客戶看好的股票,期末結算時,客戶只需要向證券公司支付固定利息,一般是8%左右;證券公司向客戶支付股票的收益。股票盈虧都由客戶承擔。”一位券商人士説。

  今年救市期間,不少券商與證金公司簽訂收益互換交易的相關協議,上述券商人士表示:“事實上就是券商用自有資金先買股票,最後盈虧都算在證金公司那裏。”

  一位大型券商的人士對新京報稱,只有部分大型券商開展了互換業務,互換業務是一種杠桿交易,他所在的公司該項業務規模不大,杠桿在3倍左右,有的券商對優質客戶甚至能達到5倍杠桿。

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