認購期權價格波動不大
- 發佈時間：2016-03-24 01:26:29 來源：中國證券報 責任編輯：蘇杭
昨日50ETF認沽期權多數上漲，認購期權則漲跌互現，但總體價格波動不大，市場表現相對謹慎。截至收盤，4月平值認購合約“50ETF購4月2150”收盤報0.0940元，下跌0.0017元或1.78%；4月平值認沽合約“50ETF沽4月2150”收盤報0.0793元，漲0.0023元或2.99%。
成交方面，受換月因素的影響，近兩日期權總體成交量較此前下降明顯。昨日期權單日成交192240張，較上一個交易日增加2783張。其中，認購、認沽期權分別成交111534張、80706張。期權成交量認沽認購比(PC Ratio)為0.72，上一交易日為0.74。持倉方面，期權持倉總量增加1.08%至642795張。成交量/持倉量比值為29.91%。
波動率方面，截至收盤，4月平值認購合約“50ETF購4月2150”隱含波動率為29.89%；4月平值認沽合約“50ETF沽4月2150”隱含波動率為33.97%。“這與此前很長一段時期平值認沽期權隱含波動率通常高於平值認購期權隱含波動率的情況有所不同，關注這一新情況的後期變化，評估其形成的原因及是否會持續。”光大期貨期權部張毅表示。
策略方面，張毅建議，期權投資可以採取以下步驟：首先對標的資産走勢分析預估，然後根據預估選擇適合的期權策略，並根據期權長期投資目標確定資金管理及風險控制，最後執行交易計劃。而場外的投資者，可以利用連續上漲後，上證50ETF進行調整的時機，尋找可能的大概率的交易機會。
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