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期權隱含波動率有所回升

  • 發佈時間:2015-10-14 00:31:05  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 馬爽

  昨日,50ETF認購期權合約價格回落,而認沽期權合約價格上漲,但漲跌幅度有限。平值期權方面,10月平值認購合約“50ETF 購10月2300”收盤報0.0492元,下跌0.0034元或6.46%;10月平值認沽合約“50ETF沽10月2300”收盤報0.0758 元,上漲0.0758元或9.06%。

  經歷前期大幅回落後,昨日認購期權和認沽期權的隱含波動率均有所回升。截至收盤,10月平值認購合約“50ETF購10月2300”隱含波動率為30.38%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2300”隱含波動率為34.51%。

  光大期貨期權部劉瑾瑤表示,對50ETF近期仍維持震蕩偏強走勢判斷,建議投資者嘗試買入認購期權。除單一策略,投資者也可以構建牛市認購垂直價差策略,即在買入一單位認購期權的同時,賣出一單位到期月份相同、行權價格較高的認購期權。

  海通期貨期權部則表示,考慮到期權隱含波動率仍在低位震蕩,可考慮做多隱含波動率的策略。推薦一級投資者持有現貨,備兌賣出當月虛值認購期權,買入下月認沽期權避險;二級投資者買入11月平值認購期權或者同時買入平值認購和認沽構造跨式策略;三級投資者可買入11月平值認購期權或者同時買入平值認購和認沽構造跨式策略。

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