期權隱含波動率下降
- 發佈時間：2015-11-20 01:09:38 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
受標的50ETF價格走高影響，昨日50ETF認購期權合約普遍走強，認沽期權合約集體下跌。截至收盤，平值期權方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”收盤報0.0412元，上漲0.0119元或40.61%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”收盤報0.0231元，下跌0.0281元或54.88%。
成交方面，週四期權成交量有所下降，單日共計成交159913張，較上一交易日減少24831張。
波動率方面，昨日認購期權和認沽期權波動率略有下跌，且認沽期權隱含波動率降幅較認購期權更大。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”隱含波動率為21.18%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”隱含波動率為24.07%。
對於後市，海通期貨期權部表示，昨日隱含波動率較週三小幅回落至0.29，處於歷史低位，基於隱波歷史數據的對比分析，可以考慮佈局12月份期權合約，構建做多隱含波動率策略。此外，由於到期日臨近，平值附近期權價格變化較大，投資者應時刻注意此類合約的價值變動。適時平倉，避免到期日歸零風險。
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