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認購期權合約全線大漲

  • 發佈時間:2015-10-13 00:31:20  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 馬爽

  昨日,50ETF強勢上漲帶動認購期權合約價格全線大漲,而認沽期權合約價格全線下跌。平值期權方面,10月平值認購合約“50ETF購10月2300”收盤報0.0526元,上漲0.0250元或90.58%;10月平值認沽合約“50ETF 沽10月2300”收盤報0.0695元,下跌0.0501元或41.89%。

  波動率方面,昨日認購期權隱含波動率整體小幅上漲,認沽期權隱含波動率繼續回落。截至收盤,10月平值認購合約“50ETF購10月2300”隱含波動率為28.96%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2300”隱含波動率為32.64%。

  光大期貨期權部劉瑾瑤表示,預計50ETF近期將維持震蕩偏強走勢,建議投資者嘗試買入認購期權。由於不排除會出現假突破情況,在佈局前須預先設定好止損。除單一策略,投資者也可以構建垂直價差組合策略。牛市垂直價差策略是指在買入一單位認購期權的同時,賣出一單位到期月份相同、行權價格較高的認購期權。相比于買入認購期權,垂直價差組合可減少建倉成本。

  需要注意的是,昨日50ETF大漲造成在10月和11月兩個期權到期月份上空缺虛值認購期權和實值認沽期權合約,這兩個月份可以選擇的行權價格仍較為有限。投資者不妨考慮佈局12月期權合約。

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