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期權波動率繼續低位震蕩

  • 發佈時間:2015-10-29 01:22:39  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:張明江

  受50ETF價格下挫帶動,昨日50ETF認沽期權價格上漲,而認購期權價格回落。平值期權方面,11月平值認購合約“50ETF購11月2300”收盤報0.0670元,下跌0.0184元或21.55%;11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報0.0830元,上漲0.0147元或21.52%。

  昨日期權成交量繼續回落,單日共計成交112958張,較上一交易日減少29863張。其中,認購、認沽期權分別成交57522張、55436張。持倉方面,期權10月合約到期,期權未平倉總量大幅減少,共計減少84094張至303268張。成交量/持倉量比值升至37.2%。值得一提的是,上交所即將新挂到期月份為2016年6月的認購和認沽期權合約,行權價包括2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。

  波動率方面,除昨日到期的10月期權合約外,其他月份合約的波動率以低位震蕩為主。截至收盤,11月平值認購合約“50ETF購11月2300”隱含波動率為23.37%;11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動率為34.41%。

  對於後市,光大期貨期權部劉瑾瑤表示,目前50ETF價格承壓2.4元一線,下方則需關注前期震蕩區間上沿2.25元附近的支撐。如果50ETF跌破2.25元一線,建議前期認購期權權利倉止損離場,並嘗試佈局買入認沽期權。

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