期權波動率繼續低位震蕩
- 發佈時間：2015-10-29 01:22:39 來源：中國證券報 責任編輯：張明江
受50ETF價格下挫帶動，昨日50ETF認沽期權價格上漲，而認購期權價格回落。平值期權方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2300”收盤報0.0670元，下跌0.0184元或21.55%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報0.0830元，上漲0.0147元或21.52%。
昨日期權成交量繼續回落，單日共計成交112958張，較上一交易日減少29863張。其中，認購、認沽期權分別成交57522張、55436張。持倉方面，期權10月合約到期，期權未平倉總量大幅減少，共計減少84094張至303268張。成交量/持倉量比值升至37.2%。值得一提的是，上交所即將新挂到期月份為2016年6月的認購和認沽期權合約，行權價包括2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。
波動率方面，除昨日到期的10月期權合約外，其他月份合約的波動率以低位震蕩為主。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2300”隱含波動率為23.37%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動率為34.41%。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤表示，目前50ETF價格承壓2.4元一線，下方則需關注前期震蕩區間上沿2.25元附近的支撐。如果50ETF跌破2.25元一線，建議前期認購期權權利倉止損離場，並嘗試佈局買入認沽期權。
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