中國財經客戶端
中國財經微信公眾號
中國新三板客戶端
中國新三板微信公眾號
在無法預測期指市場何時重復往日光景的情況下，部分量化對衝基金管理人開始另辟蹊徑：有的轉身投向各類子策略開發，例如量化選股、債券套利、商品期貨CTA等；有的則讓渡多年在量化對衝領域積累的風險控制能力，往平臺化方向邁步。 投身子策略開發 “如果説之前投機交易佔所有。
在無法預測期指市場何時重復往日光景的情況下，部分量化對衝基金管理人開始另辟蹊徑：有的轉身投向各類子策略開發，例如量化選股、債券套利、商品期貨CTA等；有的則讓渡多年在量化對衝領域積累的風險控制能力，往平臺化方向邁步。 投身子策略開發 “如果説之前投機交易佔所有股指期貨交易總量的百分之一，。
該基金採用市場中性策略，力求在有效控制投資風險的前提下，通過選股構建預期收益高於市場回報的投資組合，同時利用股指期貨等多種策略對衝投資組合的市場風險，以求獲得不依賴市場整體走向的比較穩定的長期資産增值。在股指期貨貼水成為市場新常態的情況下，這種股指期貨對衝策略的可行性在一定程度上得以恢復。資料顯示，新基金將由華泰柏瑞副總經理田漢卿親自管理。由其管理的華泰柏瑞量化增強基金于2015年同時包攬“2014年度開...
這讓量化對衝基金套期保值的成本大幅增加，産品收益普遍下降，阿爾法策略基本失效。 “少部分規模較小的品種還可以操作，目前規模大的品種很難做，倉位都極低，因此，這類産品基本處於‘雞肋’狀態。即使在目前市場情況下適合量化對衝類産品發行，也較少有公司擁有獲批文的新基金去搶佔市場。”該人士表示。
季度中，對衝基金的總凈資本損失達到了950億美元，一些損失慘重的基金公司選擇了清盤。11月5日，一項行業調查結果顯示，隨著回報率下降直接導致獎金下滑，管理著逾40億美元資産的對衝基金經理們今年的薪酬將下降9%。
資料顯示，金融危機後，全球對衝基金業大發展，資産總規模從2010年的2萬億美元發展到目前的3.2萬億美元，基金數量也從當時的9237隻發展到目前的1萬隻，數量的增加和規模的擴張，對衝基金競爭日益激烈。 2015年對衝基金經歷了最為黯淡的一年。
這樣預測理由有四：1、市場太擁擠，目前約有1.5萬家對衝基金；2、低回報引發資金贖回；3、市場波動增加，基金間業績差距加大；4、投資者會更青睞大牌基金，中小型基金生存困難。 儘管基礎市場條件惡劣，但仍有部分大型對衝基金脫穎而出，如黑石集團、德劭基金、千禧年基金和。
點擊查看更多
盛松成
如果各項數據表明經濟已經企穩或很快企穩，則降準的必要性就沒那麼大。
張曉晶
造成中國債務積累與杠桿率攀升的體制性根源在於國有企業。
楊建華
從中長期看，股市依然向好，但在股價快速上漲的背景下，短期要關注業績增長能否和股價相匹配。
劉興國
近期南船對旗下上市公司重組方案的調整，無疑引發了市場對此次南船業務整合的猜測。
劉平安
“新三板+H”模式落地為資本市場對外開放揭開新篇章，為提升新三板市場管理水準和能力帶來機遇。
巴曙松
港交所與股轉的合作可參考滬港通、深港通的模式，預計今年6月7月將出現首批合資格三板企業上市。
崔彥軍
現在企業擬IPO熱情下降了很多，大部分企業對於是否要衝層保層保持著順其自然的態度。
周運南
A股和新三板作為多層次資本市場核心組成部分，並購重組逐漸成為上下互通、有機聯繫的重要紐帶。
