資金利率不落 期債調整不停
- 發佈時間：2016-01-20 07:51:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張明江
昨日股市延續反彈格局，上證50指數、滬深300指數與中證500指數分別上漲2.87%、2.95%、3.65%，市場成交量適度放大。期指總持倉明顯回升，IC貼水幅度縮小，而IF、IH擴大。IF四份合約合計增倉1387手至38680手，IH四份合約合計增倉442手至15016手，IC四份合約合計增倉819手至20742手。
週二，前十名席位在IF1602及IF1603合約上共持有多單19280手，持有空單20161手，主力凈多持倉量為-881手，較前一交易日增加359手。多頭方面，永安期貨與海通期貨席位分別加倉455手、283手;空頭方面，國泰君安期貨與光大期貨席位分別加倉454手、192手，而中信期貨席位減倉132手，總體上看，多空雙方主力均以加倉為主而多頭加倉勢頭較猛。
前十席位在IH1602合約上共持有多單5352手，持有空單5077手，主力凈多持倉量為275手，較前一交易日上升61手。多頭方面，永安期貨與海通期貨席位分別加倉151手、66手;空頭方面，海通期貨席位加倉127手，而廣發期貨席位減倉107手，總體上看，多方主力加倉較為一致，而空方主力出現分歧。
前十席位在IC1602合約上共持有多單7890手，持有空單7676手，主力凈多持倉量為214手，較前一交易日上升216手。多頭方面，東證期貨、國泰君安期貨與永安期貨席位分別加倉163手、162手、121手;空頭方面，光大期貨與國泰君安期貨席位分別加倉177手、160手，總體上看，多空雙方主力均以加倉為主，而多頭加倉力度較大。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-392手，較上一交易日下降636手，凈多率由-1.4上升至-0.5%。三品種多空雙方均以加倉為主，IF、IH上有部分空頭減倉。
操作上，由於在股市觸底反彈時多頭主力大幅加倉，期指凈多率上升，預計短期股市繼續反彈的可能性較大，建議投資者以逢低做多為主。持倉分析顯示，IC優於IH，且股市反彈過程中代表中小盤的IC漲幅往往大於代表藍籌股的IH，故穩健交易者可嘗試介入多IC1602空IH1602的套利組合。
(作者單位：建信期貨)
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