期權看漲策略仍可延續
- 發佈時間：2016-03-17 03:10:18 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
伴隨著標的50ETF走勢上揚，昨日50ETF3月實值和平值認購期權整體走高，3月認沽期權普遍下跌。截至收盤，平值期權方面，3月平值認購合約“50ETF購3月2150”收盤報0.0155元，上漲0.0032元或26.02%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2150”收盤報0.0660元，下跌0.0155元或19.02%。
成交方面，週三期權成交有所增加，單日成交283589張，較上一個交易日增加37146張。其中，認購、認沽期權分別成交153548張、130041張。期權成交量認沽認購比（PC Ratio）為0.85 上一交易日為0.80。持倉方面，期權持倉量增加，總體期權未平倉總量增加0.97%至659468張。成交量/持倉量比值為43.00%。
波動率方面，昨日3月平值認購期權隱含波動率出現明顯下降。與此同時，3月平值認沽期權隱含波動率出現明顯的上升。截至收盤，3月平值認購合約“50ETF購3月2150”隱含波動率為17.14%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2150”隱含波動率為46.36%。
展望後市，光大期貨期權部張毅表示，目前看來，50ETF反彈持續，量價配合較好，看漲策略仍可繼續。同時，也可以留意4月份期權成交量變化，為3月期權到期日臨近提前規劃。此外，原來3月期權的牛市垂直套利組合仍可以遵守交易計劃。
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