關注平值期權套利機會
- 發佈時間：2016-03-16 00:47:28 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
昨日認沽期權普遍下跌。平值期權方面，3月平值認購合約“50ETF購3月2100”收盤報0.0283元，下跌0.0007元或2.41%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2100”收盤報0.0480元，下跌0.0111元或18.78%。
週二期權成交有所減少，單日成交246443張，較上一個交易日減少60789張。期權持倉量增加。波動率方面，3月平值認購合約“50ETF購3月2100”隱含波動率為21.75%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2100”隱含波動率為36.22%。
“週二3月平值認購期權隱含波動率出現明顯下降，長線持有上證50ETF的投資者，則可以利用上述兩個平值期權隱含波動率差異進行套利。 ”光大期貨期權部張毅表示。（馬爽）
