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認沽期權合約全線上漲

  • 發佈時間:2016-01-12 00:31:28  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 馬爽

  受標的50ETF大跌帶動,昨日50ETF認沽期權合約價格全線上漲,認購期權合約價格全線下跌。平值期權方面,1月平值認購合約“50ETF購1月2100”收盤報0.0842元,下跌0.0563元或40.07%;1月平值認沽合約“50ETF沽1月2100”收盤報0.0705元,上漲0.0336元或91.06%。

  成交方面,昨日期權交投較為活躍,共計成交267854張,較上一交易日減少59790張。其中,認購、認沽期權分別成交146515張、121339張。PC Ratio小幅回落至0.828,上日為0.859。持倉方面,期權未平倉總量共計增加31984張,至521711張。成交量/持倉量比值回落至51.3%。

  波動率方面,週一,認購期權和認沽期權隱含波動率均上升,其中當月合約隱含波動率上漲幅度較大。近期50ETF價格大跌令投資者恐慌情緒升溫。截至收盤,1月平值認購合約“50ETF購1月2100”隱含波動率為38.27%;1月平值認沽合約“50ETF沽1月2100”隱含波動率為45.37%。

  對於後市,光大期貨期權部劉瑾瑤表示,大盤在大跌後確有修復需求,但難改弱勢格局,大盤反彈有賴於市場信心的修復。建議投資者在大盤並未明確企穩前保持謹慎,切莫盲目抄底。

  期權操作策略上,劉瑾瑤建議繼續使用熊市垂直價差策略。無論使用何種策略,請投資者務必提前設置好止盈止損,並嚴格遵守交易紀律。此外,為規避標的價格下行風險,建議持有50ETF或大量藍籌股的投資者繼續使用買入對應張數認沽期權方式為自己持有的現貨頭寸進行保險。保護性認沽策略在近期股市大跌中展現良好的避險功能。

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