波動率維持低位
- 發佈時間：2015-11-03 02:44:01 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
受上證50ETF低開影響，昨日認沽期權合約價格多數上漲，認購期權合約價格多數下跌。平值期權方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2300”收盤報0.0451元，下跌0.0155元或25.58%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報0.0703元，上漲0.0063元或9.84%。
昨日上證50ETF期權成交回落，單日共成交77215張，較上一交易日減少15436張。其中，認購期權成交37178張，認沽期權成交40037張。近日50ETF價格的回落推升避險和沽空的需求，認沽期權成交較為活躍。持倉方面，期權未平倉總量共計增加15599張至357281張。成交量/持倉量比值降至21.6%。
波動率方面，近日期權波動率維持低位震蕩。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2300”隱含波動率為22.02%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動率為27.04%。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤則表示，在未出現趨勢性行情前，建議投資者可以嘗試構建賣出跨式策略。一旦市場出現大漲大跌行情，投資者可以轉換交易策略。如果突破近期區間運作上緣，嘗試買入認購期權；如果跌破近期區間運作下緣，則嘗試買入認沽期權。由於市場可能出現假突破或假跌破的情況，在佈局前須預先設定好止損。（馬爽）
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