臨近到期 期權波動率下降
- 發佈時間：2015-10-28 02:32:01 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
在50ETF價格幾近收平和期權時間價值不斷衰減的雙重影響下，昨日，50ETF期權合約價格多數下跌。平值期權方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”收盤報0.0106元，下跌0.0079元或42.7%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350”收盤報0.0136元，下跌0.0063元或31.66%。
昨日，期權未平倉總量增加2910張至387362張。波動率方面，由於臨近到期（本週三為10月合約的最後交易日），10月期權合約波動率呈現持續下降態勢。截至收盤，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”隱含波動率為16.55%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350”隱含波動率為18.51%。其他月份上，期權波動率以低位震蕩為主。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤表示，隨著上方壓力不斷增大，多空分歧有所加大，但多方仍處於相對優勢，短期仍需要關注量價的配合情況。整體來看，50ETF有望維持震蕩偏強的走勢。（馬爽）
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