東證期貨量化策略指數凈值
- 發佈時間：2015-10-28 02:32:01 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
注：最近一週商品期貨多數品種維持震蕩，股指期貨IF呈現探底回升行情。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值小幅下跌0.0007，過去20個交易日凈值上漲0.0384，過去100個交易日凈值上漲0.1705，2015年累計凈值上漲0.8311。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值2.6312，高於基準113.53%。
東證期貨量化策略指數，該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準，綜合反映量化策略在各市場狀態下的預期表現。
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