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保險業首次開展 流動性風險壓力測試

  • 發佈時間:2014-10-16 04:00:40  來源:新華網  作者:曾福斌  責任編輯:胡愛善

  保監會網站昨日發佈《保險公司償付能力監管規則第×號:流動性風險(徵求意見稿第二稿)》(簡稱《徵求意見稿》),繼4月份向各保監局和部分保險公司徵求意見後,這是償二代體系下流動性風險監管規則再次公開徵求意見,並組織全行業開展首次現金流壓力測試和監測指標定量測試。

  保監會要求,各保險公司以6月30日的數據為基礎進行現金流壓力測試,並測算流動性風險監管指標。此次壓力測試中,産險公司需要測試的兩個壓力情景分別是新業務保費同比下降20%和賠款現金流上升20%,壽險公司需要測試的兩個壓力情景分別是新業務保費下降20%和退保率上升200%。

  本次《徵求意見稿》突出了償二代下流動性風險監管規則的兩個鮮明特徵:一是監管理念、框架和工具與國際標準一致;二是指標口徑和參數充分體現我國實際。

  《徵求意見稿》採納了國際通行的流動性監管框架,即風險管理、監管指標、壓力測試“三位一體”,統一了産險公司和壽險公司的流動性監管規則,避免集團內産、壽險之間出現監管套利。設定了流動比率、綜合流動比率、流動性覆蓋率三個流動性監管指標。此外,《徵求意見稿》還將“綜合流動比率”的指標口徑從“資産打折法”調整為“預期流量法”,將“30日流動性覆蓋率”調整為“90日流動性覆蓋率”。

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