中證500指數期貨再現跌停 三大期指均貼水
- 發佈時間：2015-08-19 02:35:43 來源：中國經濟網 責任編輯：郭偉瑩
昨日，A股權重普跌題材熄火，逾1500隻個股跌停，滬指跌6.15%。股指期貨方面，中證500指數期貨(IC)除了近月8月合約之外，其他三個合約陷入跌停，滬深300指數期貨(IF)跌幅遠大於現貨價格跌幅，三大期指均出現貼水。
“8月合約將在8月21日交割，所以相對其他月份合約而言，8月合約跌幅較小，主要由於交割問題。”方正中期研究院研究員相陽表示，目前資金移倉步伐已經加快，9月份將成為了主力資金交易平臺。
截至昨日收盤，現貨滬深300指數跌6.19%，下跌252.46點，報3825.41點，IF主力合約1508跌5.82%，下跌232.2點，報3755.0點；中證500指數跌7.47%，下跌659.19點，報8161.27點，IC主力合約1508跌9.63%，下跌831.4點，報7802.0點；上證50指數跌5.59%，下跌142.50點，報2407.97點，IH主力合約1508跌3.66%，下跌91.4點，報2402.6點。
期指升貼水幅度是市場情緒最好的投射器。目前，IC最遠月合約——IC1603合約僅報6799.6點，相較于中證500指數現貨8161.27點，相差1361.67點，顯然差距巨大，反映出市場投資者對於後市的嚴重悲觀情緒。
相陽表示，滬指4000點一帶是密整合交區，大盤如果成交量不能持續放大，很難攻破此重壓力位。
昨天央行在例行公開市場操作中實施了人民幣1，200億元的七天期逆回購操作，這一資金投放規模是2014年1月28日以來央行金額最大的逆回購操作舉動。
東北證券分析師沈正陽認為，宏觀層面上人民幣貶值但貨幣政策不具備大幅放水的空間，這種組合對中短期股市中性偏空；同時證金公司干預股市已經打上中止符，常態下將偏向不增也不減。證金公司維穩資金的總規模或在8000億左右，大體對衝了場內融資盤的縮減規模，但同數量級的場外融資盤已經不復存在，即證金公司的介入，樂觀地看修復了股市資金量的一半，價格已經完全反映了國家隊鎖倉的預期。
沈正陽還指出，從量化角度看指數也適宜以退為進。目前指數整體處於進退維谷的區間震蕩格局，由於共振條件不成熟，在下三角形收斂後，指數存在進一步延續平臺震蕩態勢而非立即破位的態勢，共振的時間或在一週後。
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