國債期貨將實施跨品種單向大邊保證金制度
- 發佈時間：2015-06-15 08:13:00 來源：中國經濟網 責任編輯：郭偉瑩
上週五，中金所修訂併發布《中國金融期貨交易所結算細則》(下稱《結算細則》)和《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》(下稱《風控辦法》)，引入了跨品種單向大邊保證金制度，並修改了強行平倉規則。修訂後的《結算細則》和《風控辦法》將於今年7月10日結算時起正式實施。
在跨品種單向大邊保證金制度的實施範圍上，目前已經確定的是5年期和10年期國債期貨。
修訂後的《結算細則》對跨品種單向大邊保證金制度進行了規定，主要包括以下兩個方面：一是對同一客戶號在同一會員處的跨期貨品種雙向持倉(實物交割合約在交割月份前一個交易日收盤後除外)，交易所可以按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金;二是適用跨品種雙向持倉的具體品種由交易所公告。
為配套跨品種單向大邊保證金制度的推出，中金所同時對原有《風控辦法》進行了修訂。此次《風控辦法》的修訂主要涉及強行平倉品種選擇範圍的擴充。修訂後的強行平倉規則在選擇單向大邊持倉進行強行平倉時，依據品種實施單向大邊保證金制度的實際情況，按客戶相關品種買、賣方向持倉保證金差額確定平倉數量。
中金所相關負責人表示，下一步，中金所將進一步加快保證金制度創新，在有效控制風險的同時，進一步降低市場運作成本，提升市場運作效率。
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