期權隱含波動率上升
- 發佈時間：2015-06-24 01:22:42 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
受標的上證50ETF震蕩走高影響，6月23日50ETF認購期權普遍上漲，認沽期權則普遍下跌。截至收盤，主力6月合約中，平值認購期權“50ETF購6月3000”收盤報0.0207元，上漲0.0037元或21.76%；平值認沽期權“50ETF沽6月3000”收盤報0.038元，下跌0.0885元或69.96%。
波動率方面，6月23日市場呈現認購合約隱含波動率進一步上升態勢，認沽期權隱含波動率也有所回升。其中，6月平值認購期權“50ETF購6月3000”隱含波動率為35.08%；6月平值認沽期權“50ETF沽6月3000”隱含波動率為28.01%。
光大期貨任靜雯認為，近期市場劇烈震蕩，投資者可規避賣出期權策略。市場波動較大，對於賣方來説，徒然增加賣出期權風險，卻得不到行情劇烈波動帶來的附加收益（只能獲取固定的權利金收益）。相反，對於期權買方，雖損失了期權費，但在行情劇烈波動背景下，獲取較大收益的概率較大。因此，建議投資者建立買入跨式策略，鋻於6月合約期權今日交割，期權價格內時間價值趨於零，期權價格相對便宜。
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