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東證期貨量化策略指數

發佈時間：2015-06-24 01:22:44 來源：中國證券報作者：佚名責任編輯：羅伯特

　　累計收益率149.90%預期年化收益率61.62%

　　夏普比3.63最大回撤比25.33%

　　索提諾比率8.39勝率54.19%

　　注：最近一週商品期貨多數品種維持震蕩，股指期貨IF呈現快速下跌態勢。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值下跌0.056，過去20個交易日凈值下跌0.116，過去100個交易日凈值上漲0.574， 2015年累計凈值上漲0.569。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值2.499，高於基準108.24%。

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