認沽期權多數上漲
- 發佈時間：2016-03-25 03:43:34 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
伴隨著標的50ETF走低影響，昨日50ETF認沽期權多數上漲，認購期權則以下跌為主。截至收盤，平值期權方面，4月平值認購合約“50ETF購4月2150”收盤報0.0712元，下跌0.0228元或24.26%；4月平值認沽合約“50ETF沽4月2150”收盤報0.0906元，上漲0.0113元或14.25%。
成交方面，週四期權成交量繼續收縮，單日成交171809張，較上一個交易日減少20431張。其中，認購、認沽期權分別成交94716張、77093張。期權成交量認沽認購比（PC Ratio）為0.81，上一交易日為0.72。持倉方面，因本週三是3月期權合約到期日，所以昨日期權持倉量環比會有明顯下降，持倉總量減少34.55%至420695張。成交量/持倉量比值為40.84%。
波動率方面，昨日平值認沽期權隱含波動率仍高於平值認購期權隱含波動率。截至收盤，4月平值認購合約“50ETF購4月2150”隱含波動率為27.93%；4月平值認沽合約“50ETF沽4月2150”隱含波動率為33.13%。
對於後市，光大期貨期權部張毅表示，場外投資者仍可耐心規劃適合自己的交易機會。如果是看中短期內區間震蕩，可採取賣出跨式期權策略；如果看漲，可採取牛市垂直價差期權策略；如果中短期看跌，可以採取熊市垂直價差期權策略。當然，期權的策略組合相當多，投資者可以採取其他更符合自己的需求的期權策略，但無論採取什麼策略，都需提前做好期權交易計劃。
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