期權牛市垂直套利仍可為
- 發佈時間：2016-03-15 01:09:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日50ETF認購期權漲跌互現，認沽期權普遍下跌。截至收盤，平值期權方面，3月平值認購合約“50ETF購3月2100”收盤報0.0290元，上漲0.0011元或3.94%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2100”收盤報0.0591元，下跌0.0160元或21.30%。
受週末各類消息對市場信心帶來提振，週一A股市場整體走強。期權成交也同步出現增長，單日成交307232張，較上一個交易日增加83481張。其中，認購、認沽期權分別成交170978張、136254 張。期權成交量認沽認購比為0.80，上一交易日為0.94。持倉方面，期權持倉量增加，總體期權未平倉總量增加1.73%至647383張。成交量/持倉量比值為47.46%。
波動率方面，昨日認沽期權隱含波動率與認購期權隱含波動率的價差繼續縮小。截至收盤，3月平值認購合約“50ETF購3月2100”隱含波動率為28.49%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2100”隱含波動率為33.96%。
展望後市，光大期貨期權部張毅表示，原來的3月期權牛市垂直套利組合仍可以遵守交易計劃。上週五，基於對上證50為代表的滬市藍籌股的信心，建議投資者利用當時認購期權隱含波動率較低的機會，制訂交易計劃：參與到相應的牛市垂直價差策略，或購買近月平值認購期權，或購買遠月虛值1檔或2檔認購期權。昨日上午伴隨著50ETF的明顯上漲，上述策略多數處於獲利狀態，仍可耐心遵照入市前制訂的在交易計劃。
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