節前可佈局買跨式期權組合
- 發佈時間：2016-02-02 02:00:33 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認購期權合約價格多數下跌，而認沽期權合約價格多數小幅上漲。平值期權方面，2月平值認購合約“50ETF購2月1950”收盤報0.0525元，下跌0.0244元或31.73%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月1950”收盤報0.0730元，與上一交易日持平。
成交方面，昨日期權成交量萎縮。據統計，共計成交175683張，較上一交易日減少41211張。其中，認購、認沽期權分別成交107089張、68594張。PC Ratio 小幅升至0.641，上日為0.637。持倉方面，期權未平倉總量共計增加11716張，至538642張。成交量/持倉量比值降至32.6%。
波動率方面，週一認沽期權隱含波動率整體回落。認購期權方面，2月合約隱含波動率下降而其他月份合約變化不大。截至收盤，2月平值認購合約“50ETF購2月1950”隱含波動率為27.53%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月1950”隱含波動率為35.19%。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤表示，目前，大盤仍處於探底過程中，在未出現明顯企穩跡象前，建議投資者切勿急於搶反彈。
期權操作策略上，劉瑾瑤建議，熊市認沽垂直價差組合可繼續持有。若後市大盤持續反彈並成功站穩10日均線後再擇機入場做多（買入認購期權）。此外，針對即將到來的春節長假，推薦投資者在節前構建買入跨式組合。
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