期權隱含波動率回落
- 發佈時間：2015-12-16 00:43:37 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
昨日50ETF認沽期權合約價格上漲，認購期權合約價格下跌。平值期權方面，12月平值認購合約“50ETF購12月2400”收盤報0.0306元，下跌0.0279元或47.69%；12月平值認沽合約“50ETF沽12月2400”收盤報0.0510元，上漲0.0095元或22.89%。
成交方面，昨日期權總成交量回落，共計成交191956張，較上一交易日減少33515張。其中，認購、認沽期權分別成交115241張、76715張。PC Ratio回落至0.666，上日為0.766。持倉方面，期權未平倉總量共計增加1269張至640395張。成交量/持倉量比值降至30%。
波動率方面，週二12月認購和認沽期權隱含波動率整體均回落，其他三個月份合約隱含波動率維持震蕩。認沽和認購期權隱含波動率差值維持低位。截至收盤，12月平值認購合“50ETF購12月2400”隱含波動率為25.61%；12月平值認沽合約“50ETF沽12月2400”隱含波動率為28.09%。
對於後市，劉瑾瑤表示，目前多空雙方力量較均衡，多方上攻顯出猶豫，而空頭也不敢貿然行動。新股申購因素影響雖逐漸淡去，但在美聯儲議息結果公佈前，多空雙方均保持克制。操作策略上，建議投資者短期買入平值跨式組合，中期佈局牛市認購垂直價差組合。（馬爽）
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
