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可採取保守型期權備兌策略

  • 發佈時間:2015-11-18 01:31:08  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  昨日,50ETF認購期權合約普遍走低,認沽期權合約則漲跌互聯。截至昨日收盤,平值期權方面,11月平值認購合約“50ETF購11月2450”收盤報0.0390元,下跌0.0070元或15.22%;11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”收盤報0.0492元,下跌0.0014元或2.77%。

  成交方面,昨日50ETF期權成交量明顯上揚,單日共計成交225709張,較上一交易日增加80950張。其中,認購、認沽期權分別成交135172張、90537張。認沽認購比(P/C Ratio)為0.670,此前一交易日為0.924。持倉方面,期權未平倉總量共計增加19507張至506810張。成交量/持倉量比值為44.54%。

  波動率方面,週二認購期權波動率下降,認沽期權波動率略有上漲。截至收盤,11月平值認購合約“50ETF購11月2450”隱含波動率為25.05%;11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”隱含波動率為32.61%。

  對於後市,光大期貨期權部張毅表示,昨日認購期權先出現大幅上漲,然後日內轉為下跌行情,11月平值期權震蕩幅度較大,達到96.09%,成交量也出現明顯放大。在市場情緒多變背景下,保守型期權備兌策略仍是較好的操作方式。

  海通期貨期權部則表示,無論從昨日持倉量P/C Ratio還是成交量的P/C Ratio,較週一皆有大幅下跌。此跡象一定程度上表明市場偏空情緒開始加重。投資者近日需要謹慎操作,等待市場明朗。但基於隱波歷史數據的對比分析,依舊可以佈局做多隱含波動率。(馬爽)

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