認購認沽期權多數回落
- 發佈時間：2015-11-17 01:43:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
伴隨著11月到期日臨近，成交較為活躍的50ETF認購期權和認沽期權合約多數出現回落。截至昨日收盤，平值期權方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”收盤報0.0460元，下跌0.0021元或4.37%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”收盤報0.0506元，下跌0.0029元或5.42%。
成交方面，週一期權成交量繼續下降，單日共計成交144759張，較上一交易日減少19932張。持倉方面，期權未平倉總量共計增加12773張至487303張。
波動率方面，昨日認購期權和認沽期權的波動率較上週五略有下降。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”隱含波動率為28.36%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”隱含波動率為31.40%。
展望後市，光大期貨期權部張毅認為，近階段繼續持有50ETF期權的備兌策略相關部位，仍是較為可行的策略。此外，需耐心關注12月合約成交量和持倉量變化，準備開始考慮遠期合約交易策略。海通期貨期權部則推薦，一級投資者：持有現貨，構建備兌；二級投資者：可考慮同時買入平值認購和認沽構造跨式策略；三級投資者：可考慮賣出11月平值認沽期權同時買入12月平值認沽期權構造買入日曆價差策略。
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