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申萬菱信量化小盤

  • 發佈時間:2015-10-26 02:23:19  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  申萬菱信量化小盤(代碼:163110)成立於2011年6月,最新規模為2億元,成立以來年化收益高達19.6%。業績比較基準為中證500指數×90%+同業存款利率×10%。

  長期業績穩健:自成立以來,該基金在2012至2014年這三個自然年度中以及2015年初至今,均取得了穩定的正收益。截至上週五,成立以來的累計業績回報高達117.8%,年化收益高達19.6%。數據顯示,該基金近三年的Jense和Sharpe指標分列同類基金第二位和第一位。

  專注小盤股投資:該基金是一隻以小盤股為主要投資對象的基金,合約規定投資小盤股的比例不低於股票資産的90%,並以中證500指數為業績比較基準。該基金定義的小盤股排除了市場上流通市值排名前10%的股票,剩餘的股票流通市值加總約佔總流通市值的50%,個股平均流通市值約40億元。可以看出,該基金的股票選擇範圍較為寬泛,便於基金管理人構建投資組合。

  維持高倉位,量化策略精選個股:合約規定該基金的最低股票倉位為85%,以數量化投資為投資策略。該基金在實際投資中保持了較高的倉位水準,其核心投資策略為基金管理人開發的量化小盤投資模型,主要包括通過財務分析模型選出基本面紮實的初始股票池,通過多因子Alpha選股模型篩選出核心股票池,在這基礎上,通過組合優化模型選擇股票構建投資組合,並持續不斷的動態修正與調整,實現投資目標。

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