申萬菱信量化小盤
- 發佈時間：2015-10-26 02:23:19 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
申萬菱信量化小盤（代碼：163110）成立於2011年6月，最新規模為2億元，成立以來年化收益高達19.6%。業績比較基準為中證500指數×90%+同業存款利率×10%。
長期業績穩健：自成立以來，該基金在2012至2014年這三個自然年度中以及2015年初至今，均取得了穩定的正收益。截至上週五，成立以來的累計業績回報高達117.8%，年化收益高達19.6%。數據顯示，該基金近三年的Jense和Sharpe指標分列同類基金第二位和第一位。
專注小盤股投資：該基金是一隻以小盤股為主要投資對象的基金，合約規定投資小盤股的比例不低於股票資産的90%，並以中證500指數為業績比較基準。該基金定義的小盤股排除了市場上流通市值排名前10%的股票，剩餘的股票流通市值加總約佔總流通市值的50%，個股平均流通市值約40億元。可以看出，該基金的股票選擇範圍較為寬泛，便於基金管理人構建投資組合。
維持高倉位，量化策略精選個股：合約規定該基金的最低股票倉位為85%，以數量化投資為投資策略。該基金在實際投資中保持了較高的倉位水準，其核心投資策略為基金管理人開發的量化小盤投資模型，主要包括通過財務分析模型選出基本面紮實的初始股票池，通過多因子Alpha選股模型篩選出核心股票池，在這基礎上，通過組合優化模型選擇股票構建投資組合，並持續不斷的動態修正與調整，實現投資目標。
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