期權成交量激增
- 發佈時間：2015-10-22 00:56:39 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認購期權合約價格多數下跌，認沽期權合約價格多數上漲。平值期權方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2300”收盤報0.0393元，下跌0.0107元或21.4%；10月平值認沽合約“50ETF 沽10月2300”收盤報0.0382元，上漲0.0023元或6.41%。
成交方面，昨日期權成交量明顯放大，期權全日共計成交185565 張，較上一交易日大增90695張。其中，認購期權成交106512張，認沽期權成交7905張。Put(認沽)/Call（認購）Ratio回落至0.742，上日為0.891。持倉方面，期權未平倉總量增加6538張至371229 張。成交量/持倉量比值大幅升至 50%。
波動率方面，由於臨近到期，10月期權合約波動率呈現持續下降的態勢。截至昨日收盤，10月平值認購合約“50ETF購10月2300”隱含波動率為20.04%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2300”隱含波動率為34.91%。其他月份上，認購期權隱含波動率整體變化不大，而認沽期權隱含波動率繼續回升。
光大期貨期權部劉瑾瑤表示，在持續上漲多日之後，市場遭遇套牢盤與獲利盤雙重打壓，短期有震蕩調整需求。對於前期已買入認購期權的投資者，建議可繼續持有，但若跌勢不止，在前期震蕩區間上沿止損離場。此外，還可以把握期權在到期日前的盈利機會。
