可考慮做多期權波動率策略
- 發佈時間：2015-10-21 00:47:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF期權合約價格漲跌互現，但整體漲跌幅度有限。平值期權方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”收盤報0.0282元，上漲0.0040元，漲幅為16.53%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350” 收盤報0.0640元，下跌0.0098元或13.28%。
波動率方面，昨日認購期權隱含波動率繼續下降，而認沽期權隱含波動率出現回升。截至收盤，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”隱含波動率為21.72%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350”隱含波動率為40.98%。
“隨著昨日行情的企穩回升突破，隱含波動率回歸正軌，短期內有望繼續回升，投資者可考慮做多期權波動率策略來進行投資。”海通期貨期權部表示，基於上述分析，推薦一級投資者：若持有現貨，可買入10月虛值認沽期權構造保護性策略；二級投資者：同一級投資者，或者買入10月虛值的認購期權待價而沽；三級投資者：同二級投資者。
光大期貨期權部劉瑾瑤則表示，目前市場情緒向好，50ETF有望維持震蕩偏強趨勢。操作策略上，建議投資者嘗試買入認購期權，並以前期震蕩區間上沿作為止損點。除單一策略，投資者也可以構建牛市認購垂直價差策略。
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