大商所夜盤交易滿週年
- 發佈時間：2015-07-17 00:43:36 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 張利靜
進入7月份，大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）夜盤交易已滿一年。一年以來，夜盤小節各品種交投活躍，投資者結構逐步優化，相關品種價格跳空明顯收窄，隔夜風險轉移作用得到較充分發揮。
去年7月4日，大商所推出了棕櫚油和焦炭兩個品種的夜盤交易，啟動了夜盤交易試點；12月26日推出了豆粕、豆油、鐵礦石等6個品種夜盤交易，由此大商所夜盤品種達到8個。據統計，截至7月6日，大商所夜盤小節總成交量為33，590萬手（雙邊，下同），佔同期大商所全部品種總成交量的20%。其中，棕櫚油、豆粕、豆油、鐵礦石和焦炭等品種其夜盤小節成交量分別佔其總成交量的45%、26%、24%、22%和21%；從持倉量來看，在夜盤推動下，鐵礦石、豆二和豆粕品種的持倉增幅明顯，日均持倉分別增長258%、55%和12%；從參與夜盤交易的會員和客戶情況來看，153家會員全部參與夜盤交易，受夜盤影響，參與交易鐵礦石、豆二、豆粕、豆油這幾個品種的客戶增幅分別為145%、84%、32%、21%。
大商所推出夜盤交易小節後，相關品種價格跳空明顯收窄。據大商所對隔夜價格波動率數據的統計來看，豆一、焦炭、棕櫚油品種的隔夜價格波動率分別從夜盤上市之前的0.53%、0.36%、0.71%下降到目前的0.21%、0.15%、0.34%，降幅均超過50%；豆粕、豆油、焦煤三個品種隔夜價格波動率降幅均超過30%。價格跳空收窄，不僅強化了品種的價格發現功能，也使得國內外市場間的橫向聯動性進一步增強。
市場分析人士表示，大商所夜盤推出以來，運作較為穩健，功能發揮較好，起到了防範隔夜風險的作用。特別是在今年年初，美國農業部公佈《世界農業供需形勢預測1月報告》後，CBOT大豆期貨下跌3.44%，大商所夜盤品種豆粕、豆油和豆一等在夜盤交易小節即充分反映和吸收了國際市場資訊，有效防止了隔夜價格跳空風險，檢驗了豆類品種夜盤交易隔夜風險轉移的作用。
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