大摩多因子策略
- 發佈時間：2015-07-06 04:32:14 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
投資要點
摩根士丹利華鑫多因子精選策略股票型基金（以下簡稱“大摩多因子策略”）屬於股票型基金。該基金設立於2011年5月17日，大摩多因子策略採用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略，精選股票進行投資，在充分控制風險的前提下，力爭獲取超越比較基準的投資回報。
業績領先同業，今年尤為突出：大摩多因子策略從2011年5月17日成立以來，已取得150.67%的收益，高於同類平均水準。從各區間表現看，該基金今年以來表現突出，該基金共取得66.57%的收益，在同類可比415隻股基中位列第24位；1年收益率為101.87%，在同類可比390隻股基中列第40位。
量化選股，風險分散：大摩多因子策略通過管理人開發的“大摩多因子阿爾法模型”進行股票選擇並據此構建股票投資組合。該模型是建立在多因子阿爾法模型的基礎上，根據中國資本市場的實際情況，由管理人的金融工程團隊開發的更具針對性和實用性的數量化選股模型。通過模型計算每只股票的因子加權得分，並挑選總得分最高的若干只個股最終構建投資組合。由此構建的投資組合選股十分分散，非系統風險較低。
基金經理管理業績突出：基金經理劉釗2010年1月加入摩根士丹利華鑫基金，管理大摩多因子策略任職回報在同類可比314隻股基中列第17位，大摩量化配置任職回報在同類可比362隻股基中分列第29位，大摩量化配置在465隻基金中居第3位。
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