東證期貨量化策略指數
- 發佈時間：2015-04-15 02:35:57 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
累計收益率94.49%預期年化收益率41.74%
夏普比3.25最大回撤比11.41%
索提諾比率6.58勝率56.75%
最近一週商品期貨多數品種上漲，金融期貨波動率有所擴大。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值上漲0.043，過去20個交易日凈值上漲0.219，過去100個交易日凈值上漲0.374， 2015年累計凈值上漲0.278。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值1.945，高於基準64.47%。
注：東證期貨量化策略指數，涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準，綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。
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