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東證期貨量化策略指數

  • 發佈時間:2015-04-15 02:35:57  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  累計收益率94.49%預期年化收益率41.74%

  夏普比3.25最大回撤比11.41%

  索提諾比率6.58勝率56.75%

  最近一週商品期貨多數品種上漲,金融期貨波動率有所擴大。綜合影響下,東證期貨量化策略指數最近一週凈值上漲0.043,過去20個交易日凈值上漲0.219,過去100個交易日凈值上漲0.374, 2015年累計凈值上漲0.278。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值1.945,高於基準64.47%。

  注:東證期貨量化策略指數,涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎,綜合了各主要量化策略類型,包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準,綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。

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