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到期日臨近宜清倉虛值期權合約

  • 發佈時間:2015-03-23 00:17:35  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  3月20日,上證50ETF早盤高開于2.599點,之後一度震蕩走低至2.576點,午後在滬指大幅度上漲的帶領下最高突破2.668點。截至收盤,上證50ETF上漲1.86%,報收于2.635點。

  上證50ETF期權的認購期權普漲、認沽期權普跌,與標的走勢出現較高一致性。3月20日,P/C Ratio持倉量突破歷史新高達到1.35。從歷史數據來看,P/C Ratio持倉量一般在0.7左右,而P/C Ratio成交量一般在0.8左右。根據國際經驗,P/C Ratio持倉量上升,表明後市看多情緒強烈。

  海通期貨期權部認為,上證50ETF期權的到期日為每月的第四週週三(3月25日),虛值期權由於只具備時間價值,不具備內在價值,所以到期日後價值為零,儘管虛值期權因價格便宜備受投資者喜愛,但是若持倉量很大,也要警惕到期風險,避免損失。從盤面來看,特別是深度虛值認沽期權的持倉量依舊處於在2868張的高位,鋻於後期行情可能不會大幅波動,建議投資者儘早清倉虛值期權合約。

  海通期貨期權部建議,一級投資者:持有現貨,建議備兌看漲策略避免震蕩行情;二級投資者:買入4月行權價為2.60元的認購期權;三級投資者:買入4月行權價為2.60元的認購期權或賣出4月行權價為2.65元的認沽期權。(葉斯琦)

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