“分診”思維貫穿評級
- 發佈時間：2014-12-08 00:32:05 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
不為外界熟知的是，濟安金信實際上還有一套基金的風險監控、績效評估與組合管理系統。在濟安金信的會議室裏，一台擁有6個34寸大螢幕的電腦終端系統會吸引所有訪客的注意，一個螢幕專門看A股上市公司的各類財務數據可視化圖案及診斷分析圖示，一個用來即時搜索所有上市公司的資訊披露資料，一個可以根據各類指標篩選目標基金，另外三個螢幕也有各自的重要支援功能。據工作人員介紹，這是濟安金信六屏系統，是整個評級和監測的核心。
和這個六屏系統一樣，濟安金信還將基金評級細化到各個方面，其最主要採用的分類評價思想，是各類基金都有不同的重點指標，例如五星級的債券型基金必須跑贏定期存款，貨幣型基金必須跑贏活期存款，而股票型基金要兼顧盈利能力、詹森指數（組合超越市場的能力）、選股擇時能力和抗風險能力，混合型基金重在股債配置能力和時機把握能力，指數型基金不能誤差太大也不能回撤太大等等。
同樣採用“分診”思想，濟安金信在多年前已與監管部門展開了業務合作。濟安金信為中國證監會基金監管部開發了業內著名的FIRST系統。據楊健介紹，監管需求的提出和做出監管模型中間有個夾層需要實現，即金融工程的數學模型，這不僅是軟體開發的問題，而是把大數據、雲計算等技術和數學模型融合到一起，這樣使每一類基金的監管維度豐富，要求提高。比如一隻貨幣基金的監管維度甚至會高達30多個，證監會的風險監管已經達到國際水準。楊健坦言，監管部門的監管理念和專業水準給研究提供了更新的視角和緯度，給研究工作帶來非常大的幫助和促進作用。
這套系統監控的各項指標構築了三條行業底線，即利益輸送、老鼠倉和非公平交易。不僅是監管基金經理、基金凈值和基金公司，連投資標的也被涵蓋在這套監控體系中，其中以標的級監控最為嚴格。“這就像監管食品時，會要求廠家連食品配方、成分都要公佈。同時基金通過什麼渠道銷售了多少份額，這些都在監控體系內，這樣才能了解全部的風險。”楊健解釋道。
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