大摩多因子策略
- 發佈時間：2014-12-08 00:31:47 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
大摩多因子策略
摩根士丹利華鑫多因子精選策略股票型基金（以下簡稱“大摩多因子策略”）屬於股票型基金。該基金設立於2011年5月17日，通過多因子量化模型方法，精選股票進行投資，在充分控制風險的前提下，力爭獲取超越比較基準的投資回報。
大摩多因子策略自成立以來，業績表現優異，各階段收益持續領先。該基金採用自主開發的“大摩多因子阿爾法選股模型”高效選股，通過分散投資在控制風險的前提下獲取超額收益，並且輔以大類資産配置策略控制股票持倉比例以更有效地實施選股模型。
業績表現優異，各階段收益持續領先：大摩多因子策略自成立以來，已取得69.58%的總收益，年化回報16.04%，遠高於同期普通股票型基金4.44%的平均收益。該基金今年以來取得54%的收益，在同期可比365隻普通股票型基金中高居第9位；最近兩年、三年收益分別為133.26%和81.56%。
量化模型高效選股，分散投資風險可控：大摩多因子策略採用基金管理人的金融工程團隊開發的“大摩多因子阿爾法選股模型”作為基金投資的主導策略。通過量化模型計算每只股票的因子加權得分，繼而挑選總得分最高的若干只個股最終構建投資組合，並且擇時對因子結構進行優化。由此構建的投資組合選股十分分散，非系統風險較低。為了有效實施數量化選股策略，該基金還輔以大類資産配置策略，以降低由於股票持倉比例波動過於頻繁影響到數量化投資策略的實施效果。
基金經理專注于量化投資，管理業績優異：基金經理劉釗曾任五礦證券總裁助理、研究部負責人。2010年1月加入摩根士丹利華鑫基金，現擔任數量化投資部總監。劉釗專注于量化投資，投資業績優異，其管理的大摩多因子策略、大摩深證300、大摩量化配置分別取得30.4%、21.2%和54.6%的任職年化回報，業績表現均在同類基金中名列前茅。
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