股指期貨主力合約兩日狂瀉10% 多空席位謹慎增減倉
- 發佈時間:2015-06-01 08:33:00 來源:中國經濟網 責任編輯:田燕
期指進入膠著戰的第二天,空頭略獲小勝,但震蕩風險正在加大。
5月29日,滬深300股指期貨主力合約IF1506大幅收跌1.60%,早盤和午盤出現兩波大幅跳水,全日最高5025.0點,最低4800.2點。
值得注意的是,前日保持百點升水的IF1506合約近日升水由上一交易日109.19點大幅縮窄至56.17點,而IC1506合約則由上一交易日的升水108.78點擴大至升水154.16點。
大幅震蕩風險擴大
“今天波幅之大最近罕見,假如早盤斬倉,下午再持續追高,心情的起伏跌宕不是一般人所能承受。”上海期指投資者李敏表示,“期指和杠桿資金又進一步放大了這種波動。早盤暴跌之下期指繼續維持高升水,是因為多頭仍然堅守等待現貨追漲,但當現貨追漲多頭反而瓦解,期指立刻跳水,升水大幅縮窄,現貨反彈的效果亦被削弱。”
5月29日早盤,IF1506開盤15分鐘即下跌2.5%約125點,成交量迅速放大,而在下午14點36分,盤中更是出現第二輪跳水,下跌3.3%,更是引發第二次密整合交。
“這種超百點的波動足以把大多數的投機者震出局,所以我選擇了觀望。”李敏説。
隨著現貨衝擊5000點未果的信心重建期到來,期指的大幅震蕩似乎正在成為常態。
“中證500股指期貨全天都在大幅震蕩,下午主力合約IC1506波動超過470點,振幅達4.7%,日內出現超過400點升水。”李敏表示,“中途不得已被迫平倉。”
值得注意的是,經過當日的大幅震蕩,IF和IH升水已大幅縮窄至56.17點和7.3點,而IC升水則擴大至154.16點。IF各合約總成交近200萬手,創下近4個月以來的最高值。
多空小幅減倉
中國金融期貨交易所盤後數據顯示,IF1506合約主力小幅減倉,前20多頭席位減少3899手持倉,持買單130149手;前20大空頭席位減少2404手空單,持空單143899手,維持餘額13000手凈空單,主力對後市走勢仍有較大分歧。
其中,多頭席位中信期貨持買單量27512手,減倉123手,光大期貨席位持買單量10071手,減倉464手;空頭席位海通期貨持空單量20604手,大舉加倉3780手。
值得注意的是永安期貨席位大舉減倉空單3680手,南華期貨減倉2058手,而國泰君安席位則繼續加倉空單1302手,興證期貨和方正期貨席位加空單1032手和1857手。
與IF1506相似,IH合約多空雙方亦顯示大舉減倉態勢。
其中,IH1506合約多頭主力持倉合計26165手,減倉6660手;空頭主力持倉合計31091手,減倉7784手。其中,第一大多頭席位國泰君安期貨減倉1194手,永安期貨席位大舉減倉3186手;第一大空頭席位銀河期貨減倉621手,海通期貨減倉1970手,國泰君安期貨和興證期貨席位分別減空單1003手和2228手。
從IH1506的持倉情況來看,儘管多空雙方皆大舉減倉,但仍維持著約5000手凈空倉格局。
與上證50指數和滬深300指數期貨不同,中證500指數期貨主力合約IC1506持倉情況則較為平穩。
IC1506合約多頭主力持倉合計31941手,加倉1017手;空頭主力合約持倉合計32405手,加倉521手。其中第一大多頭席位中信期貨小幅加倉721手,海通期貨、國泰君安期貨、光大期貨、廣發期貨席位分別加倉419手、154手、376手和232手;第一大空頭席位中信期貨減倉1408手,國泰君安期貨席位則減倉1376手。
“我認為‘530’不會重演,繼續大跌的可能性不高,短線關注20日均線的支撐,大概在4450點左右,回調的時間不會長。”恒泰期貨首席經濟學家江明德表示,“操作層面上可以看空但不建議做空,可以持有但建議降低杠杠。”
“從走勢上看,期指兩天狂瀉 10%,並在下方收到強支撐,短期內再度暴跌的可能性較小。不過是否能夠重回牛途還有待觀察。”恒泰期貨研究所張偉建議,“操作上,建議投資者暫時離場觀望。”
“IF1506 合約較滬深 300 指數升水仍達56個點,雖然較週三、週四兩天有較大幅度的回落,但仍高於前期波動區間,後期期指仍需通過震蕩調整來修復升水。”寶城期貨鄧萍建議,“整體上來講,本輪股指上漲的邏輯並未發生變化,大跌是給投資者提供了一個良好的加倉時機,投資者可在升水修復後逐步加倉入場。”
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