持倉分析：期指空頭主力大幅增倉
- 發佈時間：2015-12-30 08:30:00 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
週二股市在技術支撐位附近超跌反彈，大盤漲多跌少，成交量明顯下降，上證50指數、滬深300指數與中證500指數分別上漲0.89%、0.92%、0.93%。期指總持倉連續第六天回升，貼水幅度有所擴大。IF四份合約合計增倉1177手至37346手，IH四份合約合計增倉278手至16256手，IC四份合約合計增倉948手至17356手。
前十名席位在IF1601合約上共持有多單16413手，持有空單17215手，主力凈多持倉量為-802手，較前一交易日減少838手。多頭方面，華泰期貨、海通期貨與永安期貨席位分別加倉132手、125手、107手，空頭方面，廣發期貨與光大期貨席位分別加倉1466手、150手，總體上看，多空雙方主力均以加倉為主而空頭加倉力度較大。
前十席位在IH1601上共持有多單7258手，持有空單6662手，主力凈多持倉量為596手，較前一交易日增加66手。多頭方面，海通期貨與魯證期貨席位分別加倉127手、62手，空頭方面，國泰君安期貨與上海東證期貨席位分別加倉105手、99手，而海通期貨席位減倉108手，總體上看，多空雙方主力均互有增減。
前十席位在IC1601合約上共持有多單6973手，持有空單8325手，主力凈多持倉量為-1352手，較前一交易日減少508手。多頭方面，五礦經易期貨與永安期貨席位分別加倉109手、106手，空頭方面，廣發期貨席位加倉1504手，而海通期貨席位減倉98手，總體上看，多空雙方均以加倉為主而空頭加倉勢頭較猛。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-1558手，較上一交易日減少1280手，凈多率由-0.4%下降至-2.2%。三品種前十主力持倉變化不一，三品種多空主力均以增倉為主，但廣發期貨席位在IF及IC兩品種上大幅增加空單，而IH上出現部分空頭主力減倉。
操作上，由於在股市技術性反彈時空頭主力大幅增加空單，期指持倉量持續上升，説明股市整體調整尚未結束，建議投資者以逢高做空為主。持倉分析顯示，股市調整期代表藍籌股的IH跌幅相對較小，穩健交易者可嘗試介入多IH1601空IF1601及IC1601的套利組合。
(作者單位：建信期貨)
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