期指主力凈多持倉減少
- 發佈時間：2015-06-24 07:50:00 來源：中國經濟網 責任編輯：郭偉瑩
週二，股指期貨三品種超跌反彈，持倉量均有所上升。IF四份合約合計增倉7941手至176144手，IC四份合約合計增倉2718手至45178手，IH四份合約合計增倉1284手至89537手。雖然三品種合計持倉量較上週五增加約4%，但前十席位凈多持倉反而下降864手。
前十席位在IF1507與IF1509合約上共持有多單85575手，持有空單105183手，主力凈多持倉量為-19608手，較前一交易日增加1045手，總體上變化不大。多頭方面，光大期貨與海通期貨席位分別增倉3749手與1474手，空頭方面，海通期貨、廣發期貨與華泰長城期貨席位分別增倉1371手、1368手與1004手，相對而言，多頭增倉較為集中。前十席位在IH1507與IH1509合約上共持有多單41040手，持有空單55831手，主力凈多持倉量減少14791手，較上一交易日減少230手，總體上變化不大。空頭方面，中信期貨席位增倉1498手，IH整體偏空。前十席位在IC1507合約上共持有多單19151手，持有空單22619手，主力凈多持倉量減少3468手，較前一交易日大幅下降1679手。空頭方面，中信期貨增倉2189手，IC整體偏空。三品種匯總，前十主力凈多持倉減少37867手，較上一交易日下降864手。由於市場總持倉量增加，因此凈多率由12.4%下降至12.2%。主力動向方面，擅長短線交易的光大期貨席位多單增倉明顯，而中信期貨席位空單明顯增加。
三品種比較，IC凈多率下降幅度最大，對應IC1507合約貼水幅度也是最大;但就絕對值來看，IC凈多率明顯高於IH，意味著短期內IC相對IH超跌，在跨品種套利方面可以嘗試買IC1507賣IH1507。
操作上，由於週二期指三品種增倉反彈，加上上周下跌幅度較大，市場短期記憶體在超跌反彈需要。但主力席位持倉凈多率變化不大，而且期指深度貼水，預計反彈幅度不大，反彈後繼續下跌的可能性較大，建議短線交易者日內短多，中線交易者宜趁反彈降低多單倉位，激進交易者伺機部署空單。
(作者單位：建信期貨)
