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期指主力凈多持倉減少

  • 發佈時間:2015-06-24 07:50:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:郭偉瑩

  週二,股指期貨三品種超跌反彈,持倉量均有所上升。IF四份合約合計增倉7941手至176144手,IC四份合約合計增倉2718手至45178手,IH四份合約合計增倉1284手至89537手。雖然三品種合計持倉量較上週五增加約4%,但前十席位凈多持倉反而下降864手。

  前十席位在IF1507與IF1509合約上共持有多單85575手,持有空單105183手,主力凈多持倉量為-19608手,較前一交易日增加1045手,總體上變化不大。多頭方面,光大期貨與海通期貨席位分別增倉3749手與1474手,空頭方面,海通期貨、廣發期貨與華泰長城期貨席位分別增倉1371手、1368手與1004手,相對而言,多頭增倉較為集中。前十席位在IH1507與IH1509合約上共持有多單41040手,持有空單55831手,主力凈多持倉量減少14791手,較上一交易日減少230手,總體上變化不大。空頭方面,中信期貨席位增倉1498手,IH整體偏空。前十席位在IC1507合約上共持有多單19151手,持有空單22619手,主力凈多持倉量減少3468手,較前一交易日大幅下降1679手。空頭方面,中信期貨增倉2189手,IC整體偏空。三品種匯總,前十主力凈多持倉減少37867手,較上一交易日下降864手。由於市場總持倉量增加,因此凈多率由12.4%下降至12.2%。主力動向方面,擅長短線交易的光大期貨席位多單增倉明顯,而中信期貨席位空單明顯增加。

  三品種比較,IC凈多率下降幅度最大,對應IC1507合約貼水幅度也是最大;但就絕對值來看,IC凈多率明顯高於IH,意味著短期內IC相對IH超跌,在跨品種套利方面可以嘗試買IC1507賣IH1507。

  操作上,由於週二期指三品種增倉反彈,加上上周下跌幅度較大,市場短期記憶體在超跌反彈需要。但主力席位持倉凈多率變化不大,而且期指深度貼水,預計反彈幅度不大,反彈後繼續下跌的可能性較大,建議短線交易者日內短多,中線交易者宜趁反彈降低多單倉位,激進交易者伺機部署空單。

  (作者單位:建信期貨)

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