節前期權交投平淡
- 發佈時間：2016-02-04 01:09:38 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
昨日，認購期權合約價格普遍下跌，而認沽期權合約價格普遍上漲。平值期權方面，2月平值認購合約 “50ETF購 2月1950”收盤報0.0526元，下跌0.0112元，跌幅為17.55%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月1950”收盤報0.0557元，上漲0.0057元或11.40%。
成交方面，春節臨近，期權成交平淡。據統計，昨日共計成交156947張，較上一交易日增加8327張。其中，認購期權成交79442張，認沽期權成交77505張。PC Ratio 大幅升至0.976，上日為0.694。持倉方面，期權未平倉總量昨日共計增加15121張，至562682張。成交量/持倉量比值微升至27.9%。
波動率方面，昨日認購期權合約隱含波動率整體小幅回升，而認沽期權合約隱含波動率整體小幅回落。截至收盤，2月平值認購合約“50ETF 購2月1950”隱含波動率為26.1%；2月平值認沽合約“50ETF 沽2月1950”隱含波動率為30.41%。
對於後市光大期貨劉瑾瑤認為，針對即將到來的春節長假，推薦投資者構建買入跨式組合。無論使用何種策略，請投資者務必提前設置好止盈止損，並嚴格遵守交易紀律。（馬爽）
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