期權隱含波動率小幅回落
- 發佈時間：2016-02-03 01:43:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認購期權合約價格普遍上漲，而認沽期權合約價格普遍下跌。平值期權方面，2月平值認購合約“50ETF購2月2000”收盤報0.0401元，上漲0.0066元，漲幅為19.7%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月2000”收盤報0.0750元，下跌0.0284元或27.47%。
成交方面，春節臨近，期權成交量萎縮。據統計，昨日共計成交148620張，較上一交易日減少27063張。其中，認購、認沽期權分別成交87740張、60880張。PC Ratio 小幅升至0.694，上日為0.641。持倉方面，期權未平倉總量共計增加8919張，至547561張。成交量/持倉量比值降至27.1%。
波動率方面，週二期權合約隱含波動率整體小幅回落。截至收盤，2月平值認購合約“50ETF購2月2000”隱含波動率為25.35%；2月平值認沽合約“50ETF沽2月2000”隱含波動率為31.84%。
對於後市，有分析師認為，針對即將到來的春節長假，推薦投資者在本週周初構建買入跨式組合。無論使用何種策略，請投資者務必提前設置好止盈止損，並嚴格遵守交易紀律。
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