認購認沽合約波動率價差較大
- 發佈時間：2016-01-22 01:56:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認購期權合約價格整體走低，而認沽期權合約價格整體上漲。平值期權方面，1月平值認購合約“50ETF購1月2050”收盤報0.0245元，下跌0.0297元或54.80%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2050”收盤報0.0493元，上漲0.0198元或67.12%。
成交方面，昨日期權共計成交250777張，較上一交易日增加38091張。持倉方面，期權未平倉總量共計增加5369張，至638533張。
波動率方面，週四認購期權隱含波動率整體小幅回落，而認沽期權隱含波動率整體小幅回升。截至收盤，1月平值認購合約“50ETF購1月2050”隱含波動率為24.32%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2050”隱含波動率為41.09%。
海通期貨期權部表示，不穩定的標的物價格加強了期權的投機性，昨日早盤開盤時本已逐漸收斂的期權波動率隨後又被拉開，認購與認沽合約目前依然保持著較大波動率價差，然而考慮到1月合約到期日臨近，故促使波動率收斂的力量只會越來越強。
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