期權隱含波動率以震蕩為主
- 發佈時間：2016-01-15 00:43:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日50ETF認購期權合約價格全線上漲，認沽期權合約價格全線下跌。平值期權方面，1月平值認購合約“50ETF購1月2150”收盤報0.0522元，上漲0.0046元或9.66%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2150”收盤報0.0717元，下跌0.0182元或20.24%。
成交方面，週四期權成交較為活躍，共計成交256722張，較上一交易日增加47988張。其中，認購、認沽期權分別成交145262張、111460張。PC Ratio回落至0.767，上日為0.785。持倉方面，期權未平倉總量共計增加25919張，至597099張。成交量/持倉量比值回落至43%。
波動率方面，昨日，期權隱含波動率以震蕩為主。截至收盤，1月平值認購合約“50ETF購1月2150”隱含波動率為36.21%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2150”隱含波動率為37.62%。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤表示，雖然昨日大盤並未創出新低，但現在判斷大盤已企穩反彈為時過早，市場情緒的修復還需要時間。建議投資者在大盤並未有明確反轉信號出現前，保持謹慎，切莫盲目抄底。期權操作策略上，建議可繼續持有熊市垂直價差組合。無論使用何種策略，請投資者務必提前設置好止盈止損，並嚴格遵守交易紀律。
