期權隱含波動率小幅回落
- 發佈時間：2016-01-13 00:31:49 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日50ETF認購期權合約價格多數小幅上漲，認沽期權合約價格多數小幅下跌。平值期權方面，1月平值認購合約“50ETF購1月2150”收盤報0.0566元，下跌0.0022元或3.74%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2150”收盤報0.0809元，下跌0.0128元或13.66%。
成交方面，昨日期權交投較為活躍，共計成交245500張，較上一交易日減少22354張。其中，認購、認沽期權分別成交147441張、98059張。PC Ratio回落至0.665，上日為0.828。持倉方面，期權未平倉總量共計增加25692張，至547403張。成交量/持倉量比值回落至44.8%。
波動率方面，週二，期權隱含波動率整體小幅回落。截至收盤，1月平值認購合約“50ETF購1月2150”隱含波動率為36.24%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2150”隱含波動率為40.53%。
對於後市，海通期貨期權部表示，目前來看，股市反轉有待觀望建議投資者理性交易，持有現貨的投資者可適度建立備兌或保護性策略。基於對後市行情走勢的判斷，推薦一級投資者：持有現貨，並構建備兌看漲策略或保護性策略；二級投資者：適度購買虛值一檔的認購期權；三級投資者：適度購買虛值一檔的認購期權。
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