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期權成交量大幅減少

  • 發佈時間:2015-12-25 02:32:09  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  昨日,50ETF認購期權合約價格多數下跌,認沽期權合約價格多數上漲,但漲跌幅度不大。平值期權方面,1月平值認購合約“50ETF購1月2500”收盤報0.0616元,下跌0.0059元或8.74%;1月平值認沽合約“50ETF沽1月2500”收盤報0.0937元,下跌0.0015元或1.58%。“昨日,認購期權合約下跌主要受標的50ETF價格下跌影響,而認沽期權合約下跌則主要是受波動率下降影響。”海通期貨期權部表示。

  成交方面,週四期權交投明顯萎縮,共計成交154200張,較上一交易日大幅減少92554張。持倉方面,期權未平倉總量昨日共計增加27352張,至340353張。波動率方面,目前,認購期權和認沽期權隱含波動率均維持低位震蕩,多空雙方拉鋸。截至昨日收盤,1月平值認購合約“50ETF購1月2500”隱含波動率為22.65%;1月平值認沽合約“50ETF沽1月2500”隱含波動率為27.64%。

  基於上述分析,海通期貨期權部推薦一級投資者:若持有現貨,買入1月低行權價認沽期權,構造保護性策略;二級投資者:構造保護性策略或買入1月虛一檔認購期權,或構建跨式策略;三級投資者:賣出1月認購平值期權。(馬爽)

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