期權成交顯著放大
- 發佈時間：2015-12-22 00:31:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
受標的50ETF價格大漲帶動，昨日50ETF認購期權合約價格全線上漲，認沽期權合約價格全線下跌。平值期權方面，12月平值認購合約“50ETF購12月2500”收盤報0.0171元，上漲0.0126元或280%；12月平值認沽合約“50ETF沽12月2500”收盤報0.0244元，下跌0.0621元或71.79%。
成交方面，週一期權交投繼續放大，共計成交279154張，較上一交易日增加11718張。其中，認購認沽期權分別成交176205張、102949張。PC Ratio大幅回落至0.584，上日為0.795。持倉方面，期權未平倉總量共計減少28855張，至605469張。成交量/持倉量比值升至46.1%。
波動率方面，臨近到期的12月期權合約隱含波動率繼續下降。截至收盤，12月平值認購合約“50ETF購12月2500”隱含波動率為19.14%；12月平值認沽合約“50ETF沽12月2500”隱含波動率為26.66%。1月平值認購合約“50ETF購1月2500”隱含波動率為19.94%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2500”隱含波動率為32.58%。其他月份上，認購期權的隱含波動率繼續回落，而認沽期權隱含波動率小幅回升。
對於後市，光大期貨期權部劉瑾瑤表示，昨日，藍籌股走強帶動50ETF放量大漲，目前價格已反彈至前期震蕩區間上沿。此前建議投資者嘗試買入認購期權，已買入認購期權的倉位可繼續持有，並且若後市50ETF能在量能配合下突破震蕩區間持續上行，則可進一步加倉。除買入認購期權，穩健型投資者也可以選擇構建牛市認購垂直價值組合。
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