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震蕩市可嘗試作期權賣方

  • 發佈時間:2015-10-30 03:23:38  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  昨日,50ETF期權合約價格多數下跌,但整體變化不大。平值期權方面,11月平值認購合約“50ETF購11月2300”收盤報0.0684元,上漲0.0014元,漲幅為2.09%;11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報0.0828元,下跌0.0002元,跌幅為0.24%。

  成交量方面,昨日期權成交回落,單日共計成交76934張,較上一交易日減少36024張。其中,認購期權成交39129張,認沽期權成交37805張。持倉方面,期權未平倉總量共計增加20746張至324014張。成交量/持倉量比值降至23.7%。

  波動率方面,近日期權波動率維持低位震蕩。截至收盤,11月平值認購合約“50ETF購11月2300”隱含波動率為23.95%;11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動率為35.39%。

  對於後市,光大期貨期權部劉瑾瑤認為,昨日大盤呈現橫盤震蕩走勢,量能不斷萎縮。50ETF價格承壓2.4元一線,下方則需關注前期震蕩區間上沿2.25元附近的支撐。預計短期50ETF將再度陷入整理走勢,建議投資者不妨嘗試作期權賣方,通過構建賣出跨式策略坐收時間價值,等到突破行情出現再重新佈局買方操作。(馬爽)

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