期權行權日運作平穩
- 發佈時間：2015-09-24 00:43:41 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF價格回落帶動認購期權價格多數下跌，認沽期權價格多數上漲。平值期權方面，9月平值認購合約“50ETF購9月2200”收盤報0.0001元，下跌0.0380元或99.74%；9月平值認沽合約“50ETF沽 9月2200”收盤報0.0040元，上漲0.0011元或37.93%。10月平值認購合約“50ETF 購10月2200”收盤報0.0765元，下跌0.0234元或23.42%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2200”收盤報0.1257元，上漲0.0308元或32.46%。
“昨日，9月虛值認購和虛值認沽期權價格幾近歸零，這是因為在到期日當天期權的時間價值已所剩無幾，而虛值期權內涵價值為零。”光大期貨期權部劉瑾瑤表示。
值得一提的是，今日，上交所將新挂到期月份為11月的認購和認沽期權合約，行權價包括2.10元、2.15元、2.20元、2.25元、2.30元。
波動率方面，昨日，除到期的9月合約波動率繼續回落外，其他月份合約期權隱含波動率止跌。截至收盤，10月平值認購合約“50ETF購10月2200”隱含波動率為30.56%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2200”隱含波動率為43.32%。
對於後市，劉瑾瑤認為，當前市場缺乏持續熱點，投資者謹慎情緒依然較濃。基於此判斷，建議投資者構建認購價差組合策略，即在買入N單位行權價格較低的認購期權，同時賣出N單位相同到期月份且行權價格較高的認購期權。
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