東證期貨量化策略指數
- 發佈時間：2015-09-23 02:32:00 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
累計收益率162.97%預期年化收益率60.68%
夏普比3.53最大回撤比25.50%
索提諾比率8.42勝率57.51%
注：最近一週商品期貨多數品種維持震蕩，股指期貨IF呈現底部震蕩行情。綜合影響下，東證期貨量化策略指數最近一週凈值小幅上漲0.020，過去20個交易日凈值上漲0.2395，過去100個交易日凈值上漲0.4119，2015年累計凈值上漲0.8296。自東證期貨量化策略指數發佈至今累計凈值2.6297，高於基準114.67%。
東證期貨量化策略指數，涵蓋國內四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數以追求絕對收益的量化策略作為基礎，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機型、套利對衝型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數上浮5%作為基準，綜合反應量化策略在各市場狀態下的預期表現。
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