中金所三措施抑制期指市場過度投機
- 發佈時間：2015-08-26 09:29:24 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 王輝
為抑制市場過度投機，防範和控制市場風險，促進股指期貨市場規範平穩運作，中國金融期貨交易所25日發佈一系列股指期貨管控措施。
一是分步提高股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準。自2015年8月26日結算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%。自2015年8月27日結算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%。自2015年8月28日結算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。
二是調整滬深300、上證50和中證500股指期貨日內開倉限制標準。自2015年8月26日起，將客戶在單個股指期貨産品、單日開倉交易量超過600手的認定為“日內開倉交易量較大”的異常交易行為，進一步加強異常交易行為管理。日內開倉交易量是指客戶單日在單個産品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
三是提高股指期貨日內平倉手續費標準。自2015年8月26日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標準調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。
中金所表示，上述措施實施後，將繼續加強市場風險監測與交易行為監管，防範過度投機等非理性交易，確保市場規範平穩運作。
