隱含波動率維持高位市場謹慎情緒升溫
- 發佈時間：2015-08-04 00:56:38 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認沽期權合約價格多數上漲，認購期權合約價格多數下跌。截至收盤，平值期權合約方面，8月平值認購期權“50ETF購8月2500”收盤報0.0640元，下跌14.32%；8月平值認沽期權“50ETF沽8月2500” 收盤報0.1425元，下跌6.8%。
波動率方面，認購和認沽期權隱含波動率走勢分化：認沽期權合約隱含波動率繼續上漲，認購期權合約隱含波動率則再度回落。其中，8月平值認購期權“50ETF購8月2500”隱含波動率為28.62%；8月平值認沽期權“50ETF沽8月2500”隱含波動率為52.36%。
海通期貨期權部表示，隱含波動率近期一直在高位，投資者可考慮做空當月合約的波動率策略，或構建賣出寬跨式策略，獲取震蕩行情的收益。
光大期貨期權部劉瑾瑤表示，目前，市場謹慎情緒不斷升溫。在短期走勢並不明朗情況下，持有50ETF或打算買入50ETF的投資者，建議構建保護性認沽策略，即利用買入認沽期權為自己的現貨部位進行保險，或也可以考慮使用賣出認購期權來替代買入認沽期權與現貨部位進行組合，形成備兌策略。
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